Theorie des optimalen Mehrfachstoppens; Prophetenungleichungen bei Mehrfachstoppen

• Antragsteller: Professor Dr. Norbert Schmitz
• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2002 bis 2005
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5395695

Für die Probleme des optimalen Stoppens, wie sie etwa in der (Bayesschen) Sequentialanalyse, bei der Bewertung von Finanzderivaten (insbesondere amerikanischen Optionen) oder der "Prophetentheorie" (Vergleich von erwarteten Auszahlungen mit und ohne Rückgriff) auftreten, steht eine weitgehend zufriedenstellende Theorie zur Verfügung. Dem gegenüber steckt die Theorie des optimalen Mehrfachstoppens - und dementsprechend die Prophetentheorie bei mehrfachem Stoppen - noch in den Anfängen. In diesem Forschungsvorhaben geht es einerseits darum, die allgemeine Theorie abzurunden, andererseits interessante Beispielklassen zu untersuchen und schließlich Beiträge zur "Prophetentheorie" bei Mehrfachstoppen zu leisten.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen