Stochastische Optimierung für ökonomische Modelle unter Berücksichtigung von Zeitverzögerungseffekten (C 04)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2005 bis 2007
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5486220

Wesentliches Ziel des Teilprojektes ist es, Fortschritte bei der dynamischen Optimierung von ökonomischenModellen mit zufälligen Schocks und bei Zeitverzögerungen zu erzielen. Das Arbeitsprogrammlässt sich in zwei Unterprojekte gliedern. Das erste Unterprojekt beschäftigt sich mit stochastischenModellen der endogenen Wachstumstheorie. Im zweiten Unterprojekt wird das Ziel verfolgt,Lösungen für allgemeine stochastische und verzögerte Optimierungsprobleme zu analysieren, entsprechendeAlgorithmen zu entwickeln und zu implementieren.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 649: Ökonomisches Risiko
• Antragstellende Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Mitantragstellende Institution: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS); Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.
• Teilprojektleiter: Professor Dr. Markus Reiß, bis 9/2006