Mikrostrukturelle Grundlagen von rauen Volatilitätsmodellen (B02)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung seit 2024
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 516748464

Dieses Projekt konzentriert sich auf Mikrostrukturmodelle für Finanzmärkte, insbesondere auf Modelle rauer Volatilität. Unser Ziel ist es, neue Skalierungsgrenzwerte für stochastische Prozesse in Mikrostrukturmodellen herzuleiten und zu analysieren, einschließlich Konvergenzresultate für Hawkes-Prozesse, Donsker-Typ-Theoreme für fraktionale Brownsche Bewegungen und einer Konvergenztheorie für raue stochastische Integrale und Differentialgleichungen. Ziel ist es, unser Verständnis von Modellen rauer Volatilität zu verbessern, indem komplexere mikroskopische Dynamiken einbezogen und das technische Werkzeug zur Analyse ihrer Skalierungsgrenzwerte verbessert werden.

• DFG-Verfahren: Transregios
• Teilprojekt zu: TRR 388: Raue Analysis, stochastische Dynamik und verwandte Gebiete
• Antragstellende Institution: Technische Universität Berlin
• Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter: Privatdozent Dr. Christian Bayer; Professor Dr. Ulrich Horst; Professorin Dr. Dörte Kreher