AEI-DFG APMANA-EAREC: Verbesserte Preismodelle und numerische Ansätze für Emissionszertifikate und Erneuerbare-Energien-Zertifikate

• Antragsteller: Professor Dr. Matthias Ehrhardt
• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung seit 2024
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 541395546

In diesem Projekt befassen wir uns hauptsächlich mit der mathematischen Analyse und numerischen Lösung aktueller Modelle, die auf den Energiemärkten bestimmte Zertifikate und deren Derivate darstellen. Es werden auch neue Modelle vorgeschlagen. Insbesondere werden wir uns auf CO2-Emissionszertifikate (EA) und Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs) konzentrieren, letztere auch als grüne Anleihen bekannt. Die mathematischen Modelle für die Preisbildung der Zertifikate werden in Form von komplexen stochastischen Vorwärts-Rückwärts-Differentialgleichungen (FBSDEs) und nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen (PDEs) formuliert. Die mathematische Analyse zur Feststellung der Existenz und Eindeutigkeit der Lösung und die effiziente numerische Lösung dieser Modelle ist das Hauptziel dieses Projekts.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen
• Internationaler Bezug: Portugal, Spanien
• Partnerorganisation: Agencia Estatal de Investigación
• Kooperationspartner: Professor Joao Guerra; Professor Dr. Carlos Vázquez Cendón