Numerische Diagnostik und Verbesserung der Lösungen linearer, dynamischer makroökonomischer Modelle

• Antragsteller: Professor Dr. Alexander Meyer-Gohde
• Fachliche Zuordnung: Statistik und Ökonometrie ; Wirtschaftstheorie
• Förderung: Förderung seit 2021
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 465469938

Politikempfehlungen von Makroökonomen fordern quantitative Antworten. Die Einschränkungen unserer Modelle und ihre Annäherungen stellen unsere Fähigkeit in Frage, solche Antworten zu geben. Während ein Großteil der Literatur kompliziertere Modelle und nichtlineare Lösungen höherer Ordnung untersucht hat, wurde den numerischen Einschränkungen unserer grundlegendsten Methode, der linearen Approximation, wenig Beachtung geschenkt. Dies ist wegen mindestens zwei Gründe von Bedeutung: Lineare Approximationen sind in der makroökonomischen Analyse allgegenwärtig, und viele nichtlineare Methoden bauen auf linearen Approximationen auf und unterliegen daher deren Einschränkungen.Das Projekt wird zunächst hervorheben, wie wichtig es ist, die Grenzen der endlichen Präzisionsarithmetik bei der Bereitstellung quantitativer makroökonomischer Prognosen bei der Lösung linearer dynamischer stochastischer allgemeiner Gleichgewichtsmodelle (DSGE) zu berücksichtigen. Zweitens wird das Projekt Forschern und Praktikern Methoden zur Bewertung und gegebenenfalls Verbesserung ihrer Analysen für solche Überlegungen zur Verfügung stellen. Schließlich wird das Projekt Methoden, Faktorisierung und Frequenzbereich wiederbeleben, die vernachlässigt wurden, indem (1) modernste Methoden für ihre Implementierung bereitgestellt und (2) die Methoden auf Probleme angewendet werden, die außerhalb der Reichweite des aktuellen Zeitbereichsstandards liegen.Im Verlauf des Projekts werden numerische Algorithmen programmiert und kostenfrei verbreitet, die es Forschern und Praktikern ermöglichen, die numerische Erfüllung, dh Konditionierungszahlen, zu bewerten, die mit den Annahmen verbunden sind, die für die eindeutige stabile Lösung linearer Zeitbereichsmodelle erforderlich sind, die neuere implementieren Fortschritte aus der angewandten mathematischen Literatur zu quadratischen Matrix- und Eigenwertproblemen, die alternative iterative Methoden implementieren und Faktorisierungs- und Frequenzbereichstechniken anwenden.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen