Statistik komplexer stochastischer Modelle in der Finanzmathematik (C05)

• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2010 bis 2021
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 68236791

Ziel dieses Projektes sind neue statistische Verfahren für die Parameterschätzung in zeitstetigen verallgemeinerten Moving Average Prozessen und verallgemeinerten Diffusionen vom McKean-Vlasov- und Dunkl-Typ. Insbesondere betrachten wir nichtstationäre und nichtlineare Prozesse, die eine komplexe zeitliche und räumliche Abhängigkeitsstruktur wie z. B. Langzeitabhängigkeit aufweisen und entwickeln neue parametrische und nichtparametrische Schätzverfahren für hoch- und niederfrequente Daten. Das Projekt verbindet Methoden der stochastischen Analysis mit verallgemeinerten Fouriermethoden und Techniken der Zeitreihenanalyse.

• DFG-Verfahren: Sonderforschungsbereiche
• Teilprojekt zu: SFB 823: Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse
• Antragstellende Institution: Technische Universität Dortmund
• Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter: Professor Dr. Denis Belomestny; Professorin Dr. Jeannette H. C. Woerner