Statistical inference for tail index and long-memory parameters

• Antragsteller: Professor Dr. Jan Beran
• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2009 bis 2014
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 165505095

• Erstellungsjahr: 2014

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Keine Zusammenfassung vorhanden

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

• (2011). On semiparametric tail index estimation based on exponential families. Proc. 58th World Statistical Congress, 2011, Dublin (Session GPS014), pp. 4167-4170
  Schell, D.
  
• (2012). On robust tail estimation. Computational Statistics and Data Analysis, 56(11) pp. 3430-3443
  Beran, J. and Schell, D.
  
• (2012). On robust tail index estimation for linear long-memory processes. Journal of Time Series Analysis, 33(3), 40&-423
  Beran, J., Das, B. and Schell, D.
  
• (2014). On Robust Tail Index Estimation and Related Topics. Dissertation, Universität Konstanz
  Schell, D.
  
• (2014). The harmonic moment tail index estimator: asymptotic distribution and robustness. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 66, No. 1, 193-220
  Beran, J., Schell, D., and Stehlik, M.
  (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s10463-013-0412-2)