Einheitswurzel- und Kointegrationsmethodik (C 02)

• Subject Area: Mathematics
• Term: from 2005 to 2008
• Project identifier: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 5486220

Das Teilprojekt lässt sich in drei Schwerpunkte unterteilen: 1) Einheitswurzel- und Kointegrationstests:Ziel dieses Projektteils ist es, bessere Verfahren zum Testen auf Einheitswurzeln und Kointegrationzur Verfügung zu stellen. 2) Modellspezifikation und reduktion: Hier sollen Reduktionsverfahrenfür VAR- und VEC-Modelle untersucht und weiterentwickelt werden. 3) Strukturelle VECModelle:Ziel dieses Projektteils ist es, die Methodik für strukturelle VEC-Modelle weiterzuentwickelnund so die Risikoabschätzung im makroökonomischen Bereich zu verbessern. Dazu sollen dieIdentifikation, verschiedene Schätzverfahren sowie Inferenzmethoden für Impuls-Antworten sowohltheoretisch als auch mit Simulationen untersucht werden.

• DFG Programme: Collaborative Research Centres
• Subproject of: SFB 649: Economic Risk
• Applicant Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Project Heads: Professor Dr. Ralf Brüggemann, until 9/2007; Professor Dr. Carsten Trenkler, until 2/2007