Numerik und Modellierung nichtlinearer partieller Differentialgleichungen zur Beschreibung von Kredit- und Preisrisiken

• Antragsteller: Professor Dr. Ansgar Jüngel
• Fachliche Zuordnung: Accounting und Finance
• Förderung: Förderung von 2003 bis 2010
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5470460

Ziel dieses Teilprojektes ist es, nichtlineare Effekte bei der Bewertung von Finanztiteln analytisch und numerisch zu untersuchen. Insbesondere werden partielle Differentialgleichungen mit nichtlinearen Volatilitäten oder quadratischen Gradienten in der Lösung betrachtet. Das erste Teilziel ist die mathematische Analyse und numerische Lösung der im Rahmen des Teilprojektes Franke/Lüders entwickelten Bewertungsgleichungen. Das zweite Teilziel ist die analytische und numerische Untersuchung von Nichtlinearitäten, die in unvollständigen Märkten und bei Rückkopplungseffekten auftreten.

• DFG-Verfahren: Forschungsgruppen
• Teilprojekt zu: FOR 518: Preis-, Liquiditäts- und Kreditrisiken: Messung und Verteilung
• Internationaler Bezug: Österreich