Prämienneukalkulation bei Kostensteigerung

• Applicant: Professor Dr. Norbert Schmitz
• Subject Area: Mathematics
• Term: from 2001 to 2002
• Project identifier: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 5336254

Ein generelles Problem bei der Prämienkalkulation von Versicherungen besteht darin, daß die gegenwärtigen Berechnungen für zukünftige zufallsabhängige Entwicklungen (d.h. stochastische Prozesse) erfolgen müssen. Wenn diese Entwicklungen anders verlaufen als angenommen, werden u.a. Neukalkulationen erforderlich. Seit einiger Zeit gibt es Ansätze, zur Bestimmung "guter"/"optimaler" Zeitpunkte für die Neukalkulation die Theorie des optimalen Stoppens einzusetzen. Hierbei wird jedoch nicht untersucht, wie die künftigen Prämien bestimmt werden sollen. In diesem Forschungsvorhaben geht es darum, unter geeigneten Forderungen/Nebenbedingungen an die Laufzeit sowie Berücksichtigung von Kosten für die Einführung eines neuen Prämiensystems die Struktur optimaler Systeme zu bestimmen.

• DFG Programme: Research Grants