Dynamic Copula Models (B10)

• Subject Area: Statistics and Econometrics
• Term: from 2009 to 2016
• Project identifier: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 5486220

Die Evolution und Dynamik multivariater Prozesse – beschrieben durch zeitvariierende Copuale – stehen im Mittelpunkt des Projektes B10. Als erstes wird die Änderung der Abhängigkeit zwischen Elementen einer der wichtigsten Kredit Risiko Portfolio - Collateral Debt Obligation (CDO) untersucht werden. Ein weiteres Thema ist das variierende Verhalten der hierarchische archimedische Copula (HAC) und der (histogramnahe) Gitter Copula angewandt auf Asset Returns.

• DFG Programme: Collaborative Research Centres
• Subproject of: SFB 649: Economic Risk
• Applicant Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Project Heads: Professor Dr. Wolfgang Karl Härdle; Professor Dr. Ostap Okhrin, until 2/2015